Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - Boeken - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 19 november 2004
Indien omslag en titel niet overeenkomen, is de titel correct

Daniel Straumann
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

Prijs
€ 52,49

Besteld in een afgelegen magazijn

Verwachte levering 8 - 16 jan. 2026
Kerstcadeautjes kunnen tot en met 31 januari worden ingewisseld

Onze klanten zeggen:

14 dagen retourrecht in overeenstemming met de Europese consumentenbeschermingswetgeving
Topnotering op Trustpilot
Voeg toe aan uw iMusic-verlanglijst
of

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

248 pages, biography

Media Boeken     Paperback Book   (Boek met zachte kaft en gelijmde rug)
Vrijgegeven 19 november 2004
ISBN13 9783540211358
Uitgevers Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Pagina's 228
Afmetingen 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
Taal en grammatica Engels   Duits  

Bekijk alles van Daniel Straumann ( bijv. Paperback Book )